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《量化宏观及Julia应用：数值算法到模型应用》课程大纲

许文立

SFU/AHU/CIMERS/国民经济工程实验室(北京)

参考书目：彼得.卡斯尼亚(著)，许文立、王芝清、古昕(译)，2021，《量化宏观经济学导论及Julia应用——从基础数值方法到高级方法》，东北财经大学出版社

大家可能会疑惑，市面上存在如此多的量化宏观经济学的书籍，为什么我要再学这个呢？

大部分人可能对Lucas和Stokey（2009），Acemoglu（2009），Ljungqvist和Sargent（2012）以及Miao（2015）等人的著作非常熟悉，这些书也是非常棒的理论参考书。其它的书籍则集中于解和模拟量化宏观经济模型的解法方面，例如Heer和Maussner (2009), Miranda和Falcker (2002), Stachurski和Judd (2017)。从当代宏观经济研究中使用的基本计算方法到前沿方法的导论性课程在中国仍不多见，因此，我决定开设这一门课程。

本课程将向大家呈现数值方法，尤其是量化宏观经济学中使用的一些数值方法：解确定性和随机方程组系统，对数线性化，模拟DSGE模型，动态规划，以及包含扰动法、投影法和参数化期望法在内的多个高级数值方法。本课程也涵盖了最近的异质性代理人模型中使用的一些工具、方法。

本课程最大的优势在于理论（更全面的理论阐述见上述高级教程）和实践应用的平衡。虽然，上述有一些学校的课程也包含理论的应用，但是本课程首次向学生介绍了Julia语言，并使用它的代码来实现一些数值计算。Julia语言是一个免费、开源的编程语言。依靠Julia语言的应用，学生们可以迅速学习如何解宏观经济模型，并用编写语言来现实宏观经济的定量结果。

第一章 Julia入门介绍（1-2讲）

第二章 基础数值计算方法（3-6讲）

第三章 DSGE模型的解和模拟（7-8讲）

第四章 动态规划（9-11讲）

第五章 高级数值计算方法（12-16讲）

第六章 异质性代理人模型的解和模拟（17-18讲）