我想截取TDBGrid的消息，不知各高手能否指教。 

是所有的吗？
procedure MyProc(aHandle: HWND; msg: UINT; wParam: WPARAM;
                 lParam: LPARAM); stdcall;
begin
  ....
  //记得 CallWindowProc(t, aDBgrid.Handle, msg, wParam, lParam);
end;
var t: TFARPROC; //全局
begin
  t := Pointer(GetWindowLong(aDBgrid.Handle, GWL_WNDPROC));
  SetWindowLong(aDBgrid.Handle, GWL_WNDPROC, LongInt(@MyProc));
  //未经测试
end; 

这样做：
先定义函数……
…………
OldWndProc, NewWndProc: Pointer;
procedure NewWndMethod (var Msg: TMessage);
…………
procedure MyProc(var Message: TMessage);
begin
....
//记得 CallWindowProc(OldWndProc, aDBgrid.Handle, msg, wParam, lParam);
end;
子类化…………
………………
NewWndProc := MakeObjectInstance (NewWndMethod);
OldWndProc := Pointer (SetWindowLong (
   Form1.Handle, gwl_WndProc, Longint (NewWndProc)));
………………
最后—……
SetWindowLong (fFormHandle, gwl_WndProc,
     Longint (OldWndProc));
   FreeObjectInstance (NewWndProc);

不会出错呀，我都试过了，试的是 button,
还有我的只能获取标准的 windows 消息，delphi 自定义的不能截取
TControl 有个 WndProc 可用，可以截取所有的消息。
var
在 form 中 :
oldProc: TWndMethod;
procedure MyProc(var Message: TMessage);
然后
oldProc := aDBgrid.WndProc;
aDBGrid.WndProc := MyProc;
procedure MyProc(var Message: TMessage);
begin
  if Message.msg = WM_RBUTTONDOWN then
    ShowMessage('ok');
  oldProc(Message);//一定不要忘了。
end;
我用的是 button 做的测试，完全可以。

来源：http://www.delphibbs.com/delphibbs/dispq.asp?lid=260248