在R语言：使用rvest包抓取新浪财经A股交易数据中我们介绍了如何使用rvest包爬取新浪财经的A股交易数据，但是新浪有一定的反爬虫措施，抓取数据多有不便。最近发现Wind有R语言的量化接口，而且对免费用户也给出了一定的数据权限，于是学习了一下如何使用Wind下载股票数据。

一、R插件的安装

　　Wind量化接口的相关介绍都可以在首页的【量化】目录下找到，Wind支持C++、C#、VBA、Marlab、Python、R等多种语言，其中R语言的量化接口是通过WindR包进行操作的。

　　R插件（WindR包）的安装也非常非常简单，只需在R环境关闭的情况下，点击标题栏的【量化】-【修复插件】-【修复R插件】即可。

二、基本操作

1、启动WindR

　　启动量化接口需要运行w.start函数，然后会出现WindR插件的可视化窗口。

## 启动WindR

library(WindR)

w.start()

2、基本操作

　　可视化窗口的操作特别傻瓜，点击按钮照着提示一步一步点就可以。例如，我们想要提取某只股票的成交数据，可以点击WSD，之后在弹出的对话框中按照提示选择，

　　最后，会出现一个命令行，将其复制到R中执行，即可得到相应的数据，下图中命令表示提取000001.SZ这只股票2018-01-13到2018-02-11的开盘价。

三、常用函数

w.wsd(windcodes, windfields, starttime, endtime,option)

w.wss(windcodes, windfields, option)

w.wsi(windcodes, windfields, starttime, endtime,option)

w.wst(windcodes, windfields, starttime, endtime,option)

w.wsq(windcodes, windfields, option, func=NULL)

w.wset(tablename, option)

参数

windcodes     Wind格式的证券代码，比如000001.SZ，600000.SH，要带后面的.SZ、.SH等后缀

tablename     数据集名称

windfields      要提取的数据，如open（开盘价）、high（最高价）、low（最低价）、close（收盘价），如果提取多个指标，直接用诸如”open, high, low,close”的形式用,分割开就行。

startdate和enddate     起始日期，格式为”2018-01-01”或“20180101”

starttime和endtime     起始时间，格式为“2018-01-0109:30:00”或“20180101 09:30:00”

option    可选参数，例如某些技术指标如MA、KDJ、MACD等指标的参数设置。

func    回调参数

参考文献：Wind R数据及交易接口